ボラティリティとリスクの測定と予測に関する集中コース

Barcelona Graduate School of Economics

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ボラティリティとリスクの測定と予測に関する集中コース

Barcelona Graduate School of Economics

ボラティリティとリスクの測定と予測に関するコースは、 Barcelona Graduate School of EconomicsとFlorence School of Banking

このコースでは、ボラティリティ、相関関係、ネットワーク、財務およびマクロの時系列データの分析、システムリスク測定への応用に関する最先端の手法を紹介します。

まず、時間変化するボラティリティの分析のためのGARCHモデルと、時間変化する相関のためのDCCモデルを導入することから始める。これらの時系列技法を用いて、最近、文献で提案されている全身性リスクの一般的な測定法を構築する:CoVaRおよびSRISK。最後の日に、講師はネットワーク、接続性、伝達の高度な詳細に焦点を当てます。セッション中に、講師は大規模なデータセットを扱うためのアルゴリズムも紹介します。

セッションは理論と実践に分かれています。理論クラスでは方法論を紹介し、実際のセッションでは実データセットのコースで導入されたテクニックを説明します。

主な利点

  • 見積もりと予測
  • 時変相関のモデル:推定と予測
  • VaRと全身リスク:尺度と予測手法

参加者のプロフィール

  • 中央銀行の財務安定と研究部門
  • Ph.D.と博士研究員
  • 助教授
  • 研究部門の民間銀行役員
  • EU機関

前提条件

  • 経済学または統計学の学位
  • 基本的な推定手法の知識

宿泊施設

参加費に宿泊費は含まれていませんのでご注意ください。参加者は自分の宿泊施設の手配をしなければなりません。情報と宿泊施設のオプションは、宿泊施設のページでご利用いただけます。

この学校か以下のプログラムを提供しています:
  • 英語


最後にSeptember 4, 2018を更新
期間&料金
このコースは、 大学キャンパスにて
Start Date
開始日
Duration
期間
3 日
Information
Deadline
Locations
Dates